2019年初集会的市场广度统计

Tom Bruni在2019年Chart Summit上的演讲主要关注市场广度，以及我们如何让我们看待这个主题的过程非常简单。虽然该演示涵盖了我们测量市场内部的一些方法，但在本文中，我们希望分享一些我们本周末推出的统计数据，这些数据有助于为12月24日低点市场的反弹提供一些有价值的背景。下表列出了我们覆盖的主要美国指数，包括重要拐点的表现统计数据：2018年1月高点，2018年9月高点和12月24日低点。

我们还列出了一些额外的统计数据，如低于52周高点和高于52周低点的百分比，这些事件发生后的天数，每日相对强弱指数(RSI)读数是看涨还是看跌，以及价格是否高于他们的200天移动平均线。我们现在要注意的列是前三个。

12月低点的反弹非常激烈，所有27个指数均为正中值，回报率为17.79%。通过仅从一个时间框架中查看这些统计数据，可以得出结论，我们已经走出困境并且股票重新回到反弹模式......然而，备份到2018年1月或9月的高点却说明了一个完全不同的故事。27个指数中只有2个高于其2018年1月的高点，中位数回报率为-4.56%。

股票的牛市在超过之前的峰值时就会开始，所以在我们这样做之前，这些数据会争论更多的交易范围“热点”而不是其他任何东西。

此表的另一个重要内容是性能数字。通过观察表演者的外尾，我们可以发现我们想要参与的多头和空头趋势。两个时间框架中表现最好的是增长因素和技术部门，而价值因素则相当滞后。

如果你想进入市场中表现出最大相对优势和弱点的区域，这个简单的练习可以让你有一个很好的高级视野，然后你可以进一步深入了解你想要的游戏。球队。